Option Trading Sinclair

Opção de negociação disponível no iPhone, iPad, iPod touch e Mac. Categoria: Finanças Publicado: 16 de julho de 2010 Editora: Wiley Vendedor: John Wiley amp Sons, Inc. Comprimento de impressão: 336 Páginas Idioma: Inglês Requisitos: Para visualizar este livro, você deve ter um dispositivo iOS com iBooks 1.3.1 ou posterior e IOS 4.3.3 ou posterior, ou um Mac com iBooks 1.0 ou posterior e OS X 10.9 ou posterior. Avaliações de clientes Não recebemos avaliações suficientes para exibir uma média para este livro. Mais pelo Euan Sinclair Option Trading está disponível para download a partir de iBooks. Opcional Trading está disponível para download no iBooks. Synopsis: um guia de negociação de opções de A para Z para o novo milênio e a nova economia Escrito pelo comerciante profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente para esta disciplina cobrindo tudo de um histórico , Tipos de contrato e estrutura de mercado para medições de volatilidade, previsão e técnicas de hedge. Este guia abrangente apresenta os detalhes e informações práticas que os comerciantes de opções profissionais precisam, quer estejam usando opções para proteger, gerenciar dinheiro, arbitrar ou se envolver em negócios de finanças estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, gregos, volatilidade implícita, mensuração e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Dirige as diversas preocupações do comerciante de opções profissionais A negociação de opções continuará a ser uma parte importante do cenário financeiro. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos rentáveis, não importa o que o mercado faça. O comércio bem sucedido, em geral, é difícil e as opções especificamente podem ser complementadas. Na maioria dos casos, aqueles que fazem bem têm a capacidade de se concentrar em bons processos e permitir que os resultados cuidem de si mesmos. Ninguém está mais familiarizado com esta situação do que o comerciante profissional e o analista quantitativo Euan Sinclair. Na opção Negociação, hes dividiu o processo nas partes que você precisa para melhorar a compreensão da estrutura do mercado, o conhecimento dos instrumentos que você troca, uma maneira de capturar uma vantagem e uma metodologia para gerenciar o risco. Escrita com o comerciante sério em mente, este guia abrangente abre explorando opções, tanto historicamente quanto conceitualmente, e então usa o princípio de não-arbitragem para introduzir a avaliação de opções, considerando os relacionamentos de arbitragem estática e a abordagem de hedge dinâmico. Com este fundo crítico na mão, a maior e mais substancial parte do livro aborda como efetivamente trocar opções. Ao longo do caminho, você obterá uma compreensão aprofundada de: As várias estratégias de opções que podem ser implementadas, de colocações e chamadas para strangles, straddles e borboletas. Como medir e prever a volatilidade realizada, a natureza e o comportamento da volatilidade implícita e O conceito de valor esperado, a idéia geral de hedging e a importância do dimensionamento comercial As estratégias por trás da criação de mercado Os aspectos essenciais do gerenciamento de risco na negociação de opções E muito mais A negociação de opções é uma parte importante de O cenário financeiro. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos rentáveis, independentemente do que o mercado faça. Primeira semana do 15 de setembro Opções de negociação para o Sinclair Broadcast Group (SBGI) Passando para o lado de chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada em O preço de exercício de 32,00 tem uma oferta atual de 3,00. Se um investidor fosse comprar ações da SBGI no nível de preço atual de 31.65 compartilhamento e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como uma chamada coberta, eles estão se comprometendo a vender o estoque às 32.00. Considerando que o vendedor de chamadas também irá cobrar o prêmio, que geraria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 10,58 se o estoque for chamado no vencimento de 15 de setembro (antes das comissões do corretor). É claro que uma grande vantagem pode ser deixada na mesa se as ações do SBGI realmente se elevarem, e é por isso que o olhar para o histórico comercial de doze meses para o Sinclair Broadcast Group, Inc., bem como estudar os fundamentos do negócio, torna-se importante. Abaixo está um gráfico que mostra SBGIs arrasando o histórico comercial de doze meses, com a greve de 32,00 destacada em vermelho: Considerando o fato de que a greve de 32,00 representa um prêmio aproximado de 1 para o preço de negociação atual do estoque (ou seja, O dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de o contrato de chamada coberta expirar sem valor, caso em que o investidor manteria suas ações e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais da ocorrência são 47. Em nosso site sob a página de detalhes do contrato para este contrato. O Canal de opções de estoque acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como eles mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será traçado). Se o contrato de chamada coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 9,48 de retorno extra para o investidor, ou 14,79 anualizados, que chamamos de YieldBoost. START SLIDESHOW: Top YieldBoost Calls of the SampP 500 A volatilidade implícita no exemplo de contrato de contrato é 34, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de chamada é 36. Enquanto isso, calculamos a volatilidade atual de doze meses (considerando o último dia de negociação de 252 Valores de fechamento, bem como o preço de hoje de 31.65) para ser 33. Para mais idéias de contrato de opções de compra e compra que valem a pena analisar, visite o StockOptionsChannel.